Bollinger Band Backtest

Gilla detta Till skillnad från raphael. mca 03 jul 2015 God eftermiddag vänner. Jag har följt forumet om du har lite tid. Och märkte att det finns många användare här som har en omfattande kunskap om MQ4. Jag skulle vilja hjälpa dessa användare så jag kan göra lite backtest med Bollinger Bands. Liksom skapandet av ett fönster där jag kan ställa in parametrarna standarder för bollingerband som period och avvikelser. Dessutom. Indikatorn ska ge mig en tidsperiod som löper ut. Den tid då jag förhandlar om till exempel 08:30 till 15:30. Värdet av varje företag som jag skulle utföra och den procentuella avkastning som mäklaren erbjuder mig. Således. Det skulle vara lämpligt för mig, hur många företag jag träffade. hur trasig upp procenten fick jag och det belopp jag fick. Kan någon hjälpa mig att skapa den här indikatorn Bollinger-band - Period: (exemple 20) - Avvikelse: (exempel 2) Förfall och värden - Förfall: (exemple 1 minut) - Returprocent: (exemple 80) - Värdet av varje handel: 5) Handels timmar - Börja: (exemple 08:30) - Slut: (exemple 15:30) På det här sättet skulle jag sätta konfigurationer och indikatorn skulle berätta för mig hur stor andel svaren är. Hur många träffar hur rasande och värdet jag fick. Bollinger Bands reg Introduktion: Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt trodde vid tiden. Syftet med Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga på det lägre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder till indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapper. Mellanbandet är ett mått på den medellångsiktiga trenden, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för övre bandet och det nedre bandet. Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras efter dina ändamål. Lär dig hur du använder Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band reglerna Registrera dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns nyaste arbete. Vi delar aldrig din information John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer från John Bollinger. CGL-abonnentområdet Februari 2017 Utdrag Aktuella Outlook Vår nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellantiden. Marknadsinternaler är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Yttrandet i media är ofta negativt, vilket tyder på att vår hausseadvokning inte finns nära att vara allmänt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingar är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande ränta, verkar inte kunna få några drag. Vad är BBScript Citera BBScript officiella webbplats (BBScript): BBScript är ett webbaserat programmeringsspråk för teknisk analys. Det utvecklades som ett snabbt, enkelt och lättanvänt skriptspråk för att implementera och plotta tekniska indikatorer för aktier och valutakurser i våra interaktiva webbplatskartor: BollingerOnBollingerbands, EquityTrader och BBForex. För närvarande är de senare tre webbplatser de enda som stöder BBScript. Använda BBScript. Enkla eller komplexa indikatorer kan ritas i våra mycket interaktiva och anpassningsbara avancerade diagram. Dessa diagram använder avancerade funktioner som att dra, zooma in och ut, vertikala och horisontella spårare, trendlinjer, kontinuerliga uppdateringar av data, dra och släppa om sortering av diagram etc. En BBScript-editor är inbyggd och kan kompilera och köra BBScript-kod . Indikatorer görs sedan och visas med hjälp av kartmotorn. För fullständig dokumentation och den senaste informationen om BBScript, se den officiella hemsidan: BBScript. För frågor och online support, gå till BBScript diskussionsforum. BBScript-programprov: (Momentumindikator med exponentiell rörlig genomsnitts) Följande är ett exempel på ett BBScript-kodprov för att plotta indikatorns 12-momentumindikator tillsammans med ett 12-årigt exponentiellt glidande medelvärde för den indikatorn i samma indikatorkarta. Du måste prenumerera på BBForex Professional för att kunna köra BBScript. Om du inte har prenumererat ännu, få din 30-dagars gratis försök här. När du har prenumererat, gå till diagramdelen och kontrollera att fliken Avancerat är markerat. Öppna BBScript-redigeraren genom att klicka på dess flikalternativ i huvuddiagrammenyn. Redigeraren öppnas. För att aktivera scriptet ska du kontrollera att kryssrutan Kör skript är markerad. Lägg till det skript som du vill köra i textfältet till vänster. Klicka på knappen Kör för att köra skriptet och avbilda dess produktion. Skriptet körs på den valda symbolen och samplingsfrekvensen. I det här fallet är det ticker EURUSD par DAILY diagrammet. Om du vill köra skriptet på en annan symbol eller samplingsfrekvens ändrar du bara de inställningarna från motsvarande inmatningsfält och rullar ner menyerna. data (x) dataobjekt skapa momentumindikator och dess ema period1 12 mtm period period2 12 ema period momentum nära (x) - nära (x) - period1 mtm formel plot1 plot (momentum, Momentum, histogram, ff0000) mtm plot emamtm ema momentum, period2) ema av mtm plot2 plot (emamtm, EMA, linje, 0000ff) plot av ema diagram (plot1, plot2) visa mtm och ema i indikatorkarta BBScript Editor BBScript redigeraren visas nedan. Den består av följande komponenter: Kör skrivrutan: (övre vänstra sidan) Skriptet körs när den här kryssrutan är markerad. Ny knapp: Detta skapar ett tomt nytt skript och öppnas i den nuvarande arbetsytan. Skriptnamnet måste anges i fältet Skriptnamn. Bläddra Knapp: Den här knappen öppnar filhanteraren där alla användarskript visas. Radera knapp: Den här knappen tar bort det aktuella skriptet från backend-servern och tar bort det från arbetsytan. Skriptnamn: Skriptnamnet måste vara unikt och kan bara innehålla upp till 40 alfanumeriska tecken, mellanslag eller underskriftstecken (). Ett skript kan inte sparas eller köras tills ett giltigt namn tillhandahålls. Spara knapp: (övre vänstra sidan) Om du vill spara ditt skript till vår server klickar du på den här knappen. Ett giltigt skriptnamn måste anges. Om den är inaktiverad sparas ditt skript redan. Input Script Panel: (vänster sida) Sätt in din kod i detta område. Kommentarer markeras i grönt och fel är understrukna i rött. När du skriver ditt skript visas autofullständiga funktioner och deras beskrivning på utmatningsskärmen. Sök manuellt textfält: (högst upp till höger) ange ett nyckelord för att leta upp i BBScript-handboken. Utmatningspanel: (höger sida) Visar systemmeddelanden, variabla utskrifter, felmeddelanden, manuell eller API-sökning. Varaktighetsindikator: (nederst till höger) Visar hur länge manuset ska utföras. BBScript är molnbaserad. Den körs i en webbläsare och alla skript lagras säkert på våra servrar. Du kan komma åt skriptna när som helst du är online och loggad på BBForex. Du måste ha en Adobe Flash Player installerad på din dator och vara ansluten till Internet för att skapa, redigera, spara och exekvera dina skript från vårt webbgränssnitt. I BBScript-filhanteraren kan skript laddas in i arbetsytan, bytas eller raderas genom att klicka på motsvarande knappar (ladda, byta namn eller radera) bredvid ett skriptnamn i samma rad. Fylla på ett skript: För att ladda ett skript i redigeringsarbetsytan så att du kan redigera eller köra det, klicka på knappen Ladda bredvid namnet. Innan åtgärden är klar kommer du att bli ombedd att spara det nuvarande obehandlade arbetsytans manus innan det tas bort från arbetsytan. Radera ett script: För att radera ett skript, klicka helt enkelt på knappen Radera. Du kommer att uppmanas att bekräfta din borttagning innan den körs. Byta namn på ett skript: Genom att klicka på Rename-knappen kan du redigera skriptnamnet enligt nedan. När du väl har skrivit in det nya namnet (med namnet parametrar som beskrivs i Skriptnamnet ovan), klicka på knappen Använd bredvid det och ändringarna kommer att tillämpas. Om namnet är ogiltigt visas ett felmeddelande. Den resulterande indikatorn visas under prisdiagrammet. Notera etiketterna för momentet och dess exponentiella glidande medelvärde. Observera också att momentumindikatorn är ritad i histogramformat (positiva gröna vertikala linjer och röda negativa vertikala linjer). Det exponentiella glidande medlet är plottat i blått i ett linjärt format. Den skapade indikatorn fungerar på samma sätt som de inbyggda indikatorerna. Om du sveper markören ovanför kan du bestämma värdet vid en viss punkt. Du kan zooma in och ut samt dra diagrammet till höger eller vänster. När data blir strömmade kommer manuskriptet att återhämta sig och indikatorkartan uppdateras automatiskt. BBScript Backtester är en ny funktion av BBScript. Det var avsiktligt utformat för att vara enkelt och enkelt att använda utan att offra makten. Dess mål är att låta dig snabbt prova dina handels - och analysidéer och automatisera dem om det behövs. Vi har förskrivit alla Bollinger Band-indikatorer och många andra tekniska indikatorer för dig. Dessutom har vi skrivit många exempel skript som du kan använda som är eller använda som mallar för dina egna idéer. Det finns många system skapande, optimering och backtesting plattformar vanligtvis är de ganska komplicerade och mycket dyra. Vårt är ett gratis tillägg till ditt befintliga BB-abonnemang och är utformat för att vara enkelt att använda. Precis som något kraftfullt verktyg, tar det lite tid att vänja sig, men när du är upp till fart tror jag att du kommer att uppskatta hur unik och användbar BBScript Backtester är. Njut Du kan testa 6 olika typer av system. Mode ett: Alltid på marknaden, ingen pyramidning Vänta på första signalen och gå in på marknaden lång eller kort. Ignorera efterföljande signaler av samma typ. Omvänd till motsatt tillstånd på nästa signal av motsatt typ. Upprepa steg b och c. Exempel, om du köper först, köp 1, köp 2, sälja 2, köp 2.Mod två: köp 2, sälja 2, Alltid på marknaden, med pyramidingWait för första signal och gå in på marknaden lång eller kort. På efterföljande signaler av samma typ lägger du till en position. Omvänd till motsatt tillstånd på nästa signal av motsatt typ. Om så länge, sälja nettoposition plus ytterligare en enhet Om kort, täck nätposition plus ytterligare en enhet Upprepa steg b och c. Exempel, om du först köper 1, säljer 2, säljer 1 (ett tillägg), köp 3 (2 långa utgångar, en kort post), sälja 2.Mode tre: Diskreta affärer utan stopp, ingen pyramidning För långa affärer, vänta För den första långa ingångssignalen, fortsätt marschen tills matchningsavslutningen hittas, registrera handel och leta efter nästa långa ingångssignal. För korta affärer, vänta på den första korta signalen, fortsätt fram till matchningsavslutningen finns, registrera handel och leta efter nästa korta inmatningssignal. Läge fyra: Diskreta handelar utan stopp, med pyramidering För långa affärer, marschera fram tills matchande utträde finns, rekordhandel. Återgå till lång inträde och leta efter nästa långa ingångssignal. För korta affärer, vänta på den första korta signalen, fortsätt fram till matchningsavslutningen finns, registrera handeln. Återgå till kort post och leta efter nästa korta ingångssignal. Läge fem: Diskreta handelar med stopp, ingen pyramidering För långa affärer, vänta på den första långa ingångssignalen, fortsätt fram till matchande utgång eller stopp finns, registrera handel och leta efter nästa långa ingångssignal. För korta affärer, vänta på den första korta signalen, fortsätt fram till matchande utgång eller stopp finns, registrera handel och leta efter nästa korta ingångssignal. Läge sex: Diskreta handelar med stopp och pyramidering För långa affärer, vänta på den första långa ingångssignalen, fortsätt fram till matchande utgång eller stopp finns, registrera handel. Återgå till lång inträde och leta efter nästa långa ingångssignal. För korta affärer, vänta på den första korta signalen, fortsätt fram till matchande avgång eller stopp, registreras handel. Återgå till kort post och leta efter nästa korta ingångssignal. En valfri stopptyp kan anges vid testning av system med stopp (läge fem och läget sex). Det finns tre typer av stopp: ljuskronansstopp, parabolstopp och bollingerstopp. Dina signaler kommer numreras som par och kan ritas på diagrammet. Klicka på någon inmatning eller avsluta och dess komplement kommer direkt att markeras. Förutom den vanliga systemstatistiken kan du se en överblick över hur ditt tillvägagångssätt görs över tiden genom att använda kapitalkurva, vilket kan konstrueras genom att lägga till dagliga handelsvinster eller sammansättning av dagliga handelsvinster. Vänligen se dokumentation och exempel för mer information. Följande är ett exempel på ett BBScript-kodprov för att konstruera ett enkelt Bollinger Band-system, diskreta handelar med stopp och ingen pyramiderings-backtester och kapitalkurva. Skriven av John Bollinger April 2014 använd data från diagramdata (x) Bollinger Bands med inbyggda funktioner middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lägre) tillbaka i den lägre BBands buy posten xover (nära (x), lowerBB) tag i mitten BBand sälja exit - xover (nära (x), middleBB) grupp köpa och sälja signaler i en gruppsignal inmatning exit back test typ 4 diskreta handlar, använd stopp, ingen pyramiding backtype 4 Stop typ Ljuskrona stoptype 0 kör backtest bt backtest (x, signaler, backtype, stoptype) förbereda prisdiagram med signaler plot1 plot (nära (x), signaler, linje, 00000000, bt) visa diagram med signaler pchart (plot1) Kapitalkurva utan att kompensera equitycurvecalc 0 få egenkapitalkurva med hjälp av back-testerobjektet eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) skapa Equity-Curve Plot Plot2-plot (eqCurve, EQ Curve, line, 0000ff) visa egenkapitalkurva diagramdiagram (plot2) För att använda BBScript Backtester, gå till avsnittet Avancerat diagram, klicka på B BScript-knappen i huvudmenyn. Kopiera exempelkoden Simple System and Backtester eller skriv din egen BBScript-kod i Script Input-panelen och kör den. Kontrollera att kryssrutan Kör skript är markerad. Systemmeddelanden visas i utmatningspanelen. Efter lyckad kodkörning klickar du på knappen Backtester Report (den högsta körsidan av BBScript Editor), en detaljerad Backtester-rapport kommer att dyka upp. Klicka på Pop Up-knappen för att öppna rapporten i ett separat fönster. Rapporten innehåller handelssammanfattning och handelshistoria. Nedan finns statistiska termer som används i Backtester-rapporten och deras definitioner. Totalt antal slutna affärer Totalt antal vinster: totalt antal slutna affärer Totalt antal förluster: totalt antal förlorade avslutade affärer Vinnande: procentandel av vinnande avslutade affärer i totalt antal slutna affärer Totalt genomsnittligt vinst: genomsnittligt procentuell vinst per vinnande sluten handel (kort och lång) Totalt genomsnittligt förlust: genomsnittlig procentuell förlust per förlust av sluten handel (kort och lång) vinstfaktor: totala absoluta poäng wontotal absoluta poäng förlorade, stängda branscher Totalt genomsnittligt vinst: genomsnittlig procentuell vinst per slut Handel (längd, shorts, vinnande och förlorande affärer) Sammanlagd kumulativ vinst: Totala procentuella sammanslagna vinster, endast stängda affärer I branschavsnittet - Långt: Antal längder: Totalt antal slutna långa affärer Vinster: Antal vinnande stängda långa affärer Förluster: Antal Av att förlora stängda långa affärer Genomsnittlig vinst: genomsnittlig procentvinst per vinnande sluten lång handel Genomsnittlig förlust: genomsnittlig procentuell förlust per förlust av sluten lång handel Kumulativ Gai n: Summa sammanslagna procentuella vinster från långa affärer, endast stängda affärer I Affärer sektion - Kort: Antal shorts: Totalt antal slutna korta affärer Vinster: Antal vinnande stängda korta affärer Förluster: Antal förlorade slutna korta affärer Genomsnittlig vinst: Genomsnittlig procentandel vinst per vinnande stängt kort handel Genomsnittlig förlust: genomsnittlig procentförlust per förlust av kort handel Kumulativ vinst: totalt sammanslagna procentuella vinster från korta affärer, endast stängda affärer Följande är ett exempel på Backtester Report. Antal längder: 15 Vinster: 10 Tap: 5 Genomsnittlig vinst: 1,31 Genomsnittlig förlust: -1.92 Kumulativ vinst: 3.34 1: Ange: 2012-05-11 23:00 1.2919, Utgång: 2012-05-23 23:00 1.2586, - 2.5776 2: Ange: 2012-05-17 23:00 1.2682, Utgång: 2012-05-30 23:00 1.2367, - 2.4838 3: Ange: 2012-07-09 23:00 1.2314, Utgång: 2012-07- 27 23:00 1.2321, 0.0568 4: Ange: 2012-07-11 23:00 1.2243, Avsluta: 2012-07-31 23:00 1.2299, 0.4574 5: Enter: 2013-02-22 23:00 1.3191, Exit: 2013-03-06 23:00 1.2966, - 1.7057 6: Ange: 2013-02-27 23:00 1.3137, Utgång: 2013-03-27 23:00 1.2776, - 2.7480 7: Ange: 2013-03-20 23 : 00 1.2944, Utgång: 2013-04-04 23:00 1.2933, - 0.0850 8: Inträde: 2013-03-26 23:00 1.2856, Utgång: 2013-05-03 23:00 1.3116, 2.0224 9: Ange: 2013 -03-28 23:00 1.2814, Avgång: 2013-05-07 23:00 1.3078, 2.0602 10: Ange: 2013-05-16 23:00 1.2883, Avgång: 2013-05-30 23:00 1.3043, 1.2419 11 : Ange: 2013-05-20 23:00 1.2884, Utgång: 2013-06-25 23:00 1.3081, 1.5290 12: Ange: 2013-09-04 23:00 1.3203, Avsluta: 2013-09-11 23:00 1,3311, 0.8180 13: Enter: 2013-09-06 23:00 1.3177, Exit: 2013-10-17 23:00 1.3672, 3.7565 14: Enter: 2014-01-06 23:00 1.3627, Exit: 2014-01-14 23 : 00 1.3679, 0.3816 15: Ange: 2014-02-03 23:00 1.3525, Utgång: 2014-02-07 23:00 1.3636, 0.8207 Antal shorts: 0 Vinster: 0 Förluster: 0 Genomsnittlig vinst: 0 Genomsnittlig förlust: 0 Kumulativ vinst: 0 Signaler och aktiekurva Du kan se handelssignaler på diagrammet efter att BBScript-körningen har blivit framgångsrik. Gröna upppilar köper (långa ingångar, korta utgångar) och röda nedåtpilar säljer (långa utgångar, korta inmatningar). Klicka på någon pil, dess komplement kommer att markeras. Inträdes - och utgångsdatum tillsammans med handelsvinst kommer också att dyka upp. Equity kurva visas under prisdiagrammet. Backtest startar 2011-01-01 och använder ett 20-års rörande medelvärde som är NaNs till 2011-01-31. MA20 används sedan för att beräkna en 20-årig standardavvikelse så det här är NaNs till 2011-02-28. Diagrammet startar korrekt 2011-02-28 dygnet runt 39 (tror jag). Jag tror att diagrammet är rätt eftersom jag ser samma sak i ett Excel-diagram. Aktiekursen gick från 218,92 den 2011-01-31 till 272,95 den 2011-02-14 därmed bredden på banden vid starten. (I39m använder Yahoo-priser som är något annorlunda än Quantopian.) Excel-diagrammet är här: Kanske Quantopian kan anta detta format och visa 39early39-data. Det verkar som om en av de fyra 39record39 dataposterna är en NaN då är ingen av dem visad. Jag förstår. Vi ser inte det bakre fönstret av data som de ursprungliga banden baseras på. Förmodligen kan detta åtgärdas med viss logik, så att du börjar planera priserna omedelbart, men håll dig av med att plotta banden tills det finns tillräckligt med data. Förresten, gör människor faktiskt pengar konsekvent med algoritmer baserade på Bollinger Bands. Det verkar som om du behöver en kvasi-stationär pris tidsserie. Min tanke är att den första skulle skärpa för stationäritet (inte säker på hur man gör det här), och sedan tillämpa något som Bollinger Bands. Hur kom du med CMG som ett lager för att backtest Wow - nu älskar jag Futures Mag, men det här Excel-kalkylbladet är fel på en annan nivå :(. Se på beräkningen för varje band, det tar standardavvikelsen för den nära informationen och SMA. Till exempel på F64 och G64 borde det vara. STDDEV (C44: C64), inte C44: D64. Det senare är ingen mening att lägga till SMA i statistiken och är förmodligen bara en Olycklig typsnitt. Jag tror inte att du gjorde det, men du sa vad trade2win39s esiotrot sa, som jag antar att jag bara håller med. Oh, jag undrar om det C24: D64-typsnittet i stort sett gör detsamma i slutet som esiotrot i huvudsak Stddev-funktionen subtraherar redan genomsnittet av datasetet för varje punkt, så vi behöver inte göra det igen. Annars subtraherar du medeltalet två gånger vilket resulterar i mindre volatila band. Se hur mycket mjukare din Är än i URL-diagrammet jag postade. Så rekommenderar jag:. Df39MA2039pandas. stats. moments. roll Ingmean (df39price39, 20) df39STDDEV39pandas. stats. moments. rollingstd (df39price39, 20) df39UPPERBB39df39MA20392df39STDDEV39 df39LOWERBB39df39MA2039-2df39STDDEV39. Som jag sa, jämför i Yahoo Finance eller vad som helst kommersiellt paket för att vara säker. Något sådant är förmodligen den bästa oberoende källan att validera. Jag är glad att vara felaktig och lär dig också :). Trevlig användning av det nya hämtningsverktyget Med vänliga hälsningar och tack, Ken EDIT: PS, se bollingeronbollingerbandssupportsovindi i toppdelen. Men i lite mer sökande har jag sett många quotformulationsquot, även med std dev av SMA. Så, jag håller med på att det är mycket damm där ute. Förhoppningsvis klarar det här i det här fallet.